本, リンダ・アレン

によって リンダ・アレン

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内容紹介 「99.9%安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいVAR(バリュー・アット・リスク)によるリスク管理手法までを網羅した決定版テキスト。新BIS規制にも対応。待望の第2版。----------------------------------------信用リスクを把握することの意味:(監訳者まえがきより)■米国におけるサブプライム住宅ローン危機に端を発した世界金融危機は、改めて、信用リスクを測定し、適切に制御していくことが、単に個々の金融機関にとって生存を賭けた重要性を持つばかりでなく、世界経済全体にとっても大きな課題であることを認識をさせた。■市場リスク、たとえば、株に投資したときのリスクを測ることはそう難しいことでない。しかし、信用リスクでは、問題はそう簡単ではない。企業の倒産は希な減少であり、同じ企業で何回もあるわけではない。過去の倒産実績を見て将来の信用リスクを予測することはできない。■本書は、困難な信用リスクの測定手法について述べているだけでなく、むしろ、測定ができたとして、ポートフォリオ全体の信用リスクをどのようにコントロールしていったらよいかを明らかにしている。■これまでの多くの信用リスクに関する書籍の多くは、高度な数学的な知識を前提にするものか、銀行融資の現場における審査ノウハウを説明したもののいずれかに偏するものが多かったように思われる。序文でも述べられているように、本書は「積み木を組み立てて行くアプローチ(Building Block Approach)」によっている。つまり、信用リスク分析に対する事前の深い知識を必要とすることなしに、順序を追って、信用リスク分析とモデル構築方法の現状について、理論と実際の両面からその概要を知ることができる。その意味で、本書は、類書にはない特色を有している。 内容（「BOOK」データベースより） 「99.9%安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。信用リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいVAR(バリュー・アット・リスク)によるリスク管理手法までを網羅した決定版テキスト。 著者について [著者]アンソニー・サウンダース(Anthony Saunders):ニューヨーク大学大学院(スターン・スクール)の金融学部教授。「ジャーナル・オブ・バンキング・アンド・ファイナンス」などの専門誌でエディターを務める。リンダ・アレン(Linda Allen):ニューヨーク市立大学バルーク校およびニューヨーク大学大学院(スターン・スクール)の金融学准教授。著書にCapital Markets andInstitutions: A Global View(Wiley)がある。[監訳者]森平爽一郎:早稲田大学 大学院ファイナンス研究科教授。テキサス大学(オースチン校)経営大学院・ファイナンス学部博士課程卒業。Ph.D。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授をへて、2006年9月より現在に至る。日本銀行金融研究所国内客員研究員(1999年?2001年)、京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授を兼任(2003年9月?2005年3月)。応用ファイナンス理論、保険学(保険、保険数理学)、日本アクチュアリー協会朋友、証券アナリスト検定試験委員など。主な著書に、『信用リスクモデリング』(朝倉書店、2009年11月)、『コンピューテショナル・ファイナンス』(「ファイナンス講座」4、森平・小暮編著、朝倉書店1997年7月)、『物語で読み解くデリバティブズ入門』、『物語で読み解くファイナンス入門』(日本経済新聞出版社、2007年3月)[翻訳者]鈴木隆之:1987年に早稲田大学理工学部金属工学科を卒業。同年安田信託銀行(現みずほ信託銀行)に入社。投資研究部、リスク統括部、信託開発推進部、営業企画部、コーポレートビジネス企画部を経て、2009年4月より法人業務部信託ALMチーム 次長。2004年一橋大学大学院国際企業戦略科卒業(MBA)。訳書、論文として「信用リスクの測定手法のすべて」(共訳、金融財政事情研究会、2001年)、「債権流動化の法務と実務」(共著、金融財政事情研究、2005年)、「生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証」(ジャフィージャーナル、2006年)がある。佐藤秀晶:1994年に京都大学工学部数理工学科を卒業。同年安田信託銀行(現みずほ信託銀行)に入社。京都支店、投資研究部、リスク統括部、総合リスク管理部を経て、2009年7月より運用企画部資産運用研究所参事役。2004年一橋大学大学院国際企業戦略科卒業(MBA)。訳書、論文として「クレジットリスクモデリング入門」(共訳、シグマベイスキャピタル、2007年)、「的中誤差最小化による判別手法を用いた格付け予測モデルとその誤差評価法」(ジャフィージャーナル2003年)、「格付け向上のための財務戦略」(証券アナリストジャーナル、2001年)がある。上木原さおり:翻訳家。2005年に広島大学教育 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) サウンダース,アンソニー ニューヨーク大学大学院(スターン・スクール)の金融学部教授。「ジャーナル・オブ・バンキング・アンド・ファイナンス」などの専門誌でエディターを務める アレン,リンダ ニューヨーク市立大学バルーク校およびニューヨーク大学大学院(スターン・スクール)の金融学准教授 森平/爽一郎 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。テキサス大学(オースチン校)経営大学院・ファイナンス学部博士課程卒業。Ph.D.。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授をへて、2006年9月より現在に至る。日本銀行金融研究所国内客員研究員(1999年~20001年)、京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授を兼任(2003年9月~2005年3月)。応用ファイナンス理論、保険学(保険、保険数理学)、日本アクチュアリー協会朋友、証券アナリスト検定試験委員など 鈴木/隆之 1987年に早稲田大学理工学部金属工学科を卒業。同年安田信託銀行(現みずほ信託銀行)に入社。投資研究部、リスク統括部、信託開発推進部、営業企画部、コーポレートビジネス企画部を経て、2009年4月より法人業務部信託ALMチーム次長。2004年一橋大学大学院国際企業戦略科卒業(MBA) 佐藤/秀晶 1994年に京都大学工学部数理工学科を卒業。同年安田信託銀行(現みずほ信託銀行)に入社。京都支店、投資研究部、リスク統括部、総合リスク管理部を経て、2009年7月より運用企画部資産運用研究所参事役。2004年一橋大学大学院国際企業戦略科卒業(MBA) 上木原/さおり 翻訳家。2005年に広島大学教育学部英語文科系コースを卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

ファイル名 : 信用リスク入門.pdf

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